Kinh tế lượng tự tương quan là gì?

2024 Tác giả: Miles Stephen | [email protected]. Sửa đổi lần cuối: 2023-12-15 23:42

Tự tương quan . Tự tương quan đề cập đến mức độ tương quan giữa các giá trị của các biến giống nhau trên các quan sát khác nhau trong dữ liệu. Trong một phân tích hồi quy, tự tương quan phần dư hồi quy cũng có thể xảy ra nếu mô hình được chỉ định không chính xác.

Xem xét điều này, làm thế nào Kinh tế lượng phát hiện tự tương quan?

Phát hiện tự tương quan trong phần dư

1. Sử dụng đồ thị của phần dư so với thứ tự dữ liệu (1, 2, 3, 4, n) để kiểm tra trực quan phần dư để tự tương quan. Tự tương quan dương được xác định bằng một nhóm các phần dư có cùng dấu.
2. Sử dụng thống kê Durbin-Watson để kiểm tra sự hiện diện của tự tương quan.

ý bạn là gì về tự tương quan? Tự tương quan , còn được gọi là tương quan nối tiếp, là tương quan của tín hiệu với một bản sao bị trễ của chính nó như một hàm của độ trễ. Về mặt không chính thức, đó là sự giống nhau giữa các quan sát như là một hàm của độ trễ thời gian giữa chúng.

Cũng cần biết là, tự tương quan có nghĩa là gì trong thống kê?

Tự tương quan trong số liệu thống kê là một công cụ toán học thường được sử dụng để phân tích các hàm hoặc chuỗi giá trị, để thí dụ , tín hiệu miền thời gian. Nói cách khác, tự tương quan xác định sự hiện diện của mối tương quan giữa các giá trị của các biến dựa trên các khía cạnh liên quan.

Nguyên nhân gây ra hiện tượng tự tương quan?

Nguyên nhân có thể là:

• cấu trúc ARIMA không đủ,
• bỏ qua độ trễ của một hoặc nhiều biến nhân quả do người dùng chỉ định,
• bỏ qua cấu trúc xác định như Xung, Dịch chuyển mức, Xung theo mùa và hoặc Xu hướng giờ địa phương,
• những thay đổi chưa được xử lý trong các thông số theo thời gian,