Hiệp phương sai đo lường điều gì?

2024 Tác giả: Miles Stephen | [email protected]. Sửa đổi lần cuối: 2023-12-15 23:42

Hiệp phương sai là một đo lường về cách những thay đổi của biến inone được liên kết với những thay đổi trong biến thứ hai. các biện pháp hiệp phương sai mức độ mà hai biến được liên kết tuyến tính. Tuy nhiên, nó cũng thường được sử dụng dưới dạng tổng quát đo lường về mức độ liên quan của hai biến đơn điệu như thế nào.

Theo cách này, hiệp phương sai được tính như thế nào?

1. Hiệp phương sai đo lường tổng biến thiên của hai biến ngẫu nhiên từ các giá trị mong đợi của chúng.
2. Lấy dữ liệu.
3. Tính giá trung bình (trung bình) cho mỗi tài sản.
4. Đối với mỗi chứng khoán, hãy tìm sự khác biệt giữa mỗi giá trị và giá trung bình.
5. Nhân kết quả thu được ở bước trước.

hiệp phương sai cao là gì? Hiệp phương sai đo lường mối quan hệ định hướng giữa lợi nhuận của hai tài sản. Một tích cực hiệp phương sai có nghĩa là lợi nhuận nội dung di chuyển cùng nhau trong khi giá trị âm hiệp phương sai nghĩa là chúng chuyển động nghịch đảo.

Tương tự, người ta có thể hỏi, các đơn vị của hiệp phương sai là gì?

Các các đơn vị đo lường của hiệp phương sai là những lần của. Ngược lại, hệ số tương quan, phụ thuộc vào hiệp phương sai , là số đo không thứ nguyên của sự phụ thuộc tuyến tính. (Trên thực tế, hệ số tương quan có thể được hiểu đơn giản là phiên bản chuẩn hóa của hiệp phương sai .)

Tại sao hiệp phương sai lại quan trọng?

Hiệp phương sai là một thước đo thống kê về mối quan hệ có chiều giữa hai giá tài sản. Lý thuyết danh mục đầu tư sử dụng phép đo thống kê này để giảm rủi ro tổng thể cho danh mục đầu tư. Hiệp phương sai là một quan trọng được sử dụng trong lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại (MPT).